위험 관리슬롯 사이트
슬롯 사이트
(2024 년 12 월 18 일 현재)
- JSCC는 각 청산 참가자에게 파산 참가자를 희생시켜 청산 참가자의 파산 시점의 손실 금액을 보장하기 위해 담보로 슬롯 사이트을 입금하도록 요청합니다.
- JSCC는 하루에 한 번 이상 열린 계약을 최신 파생 상품, CDS 거래, 금리 스왑 거래 및 비 환자 정부 채권 거래에 대한 최신 가격으로 열린 계약을 적시에 적시에 적시에 적시에 적용합니다. 또한 물리적 거래의 경우 CE는 초기 슬롯 사이트으로 커버됩니다.
- 또한, 각 청산 사업에서 JSCC는 정상 시장 환경에서 잠재적 인 미래 노출 (PFE)을 최소 99% 이상 커버하도록 설계된 슬롯 사이트을 가진 청산 참가자에 의해 입금되며, 각 제품에 대한 슬롯 사이트 계산 방법을 사용하여 특성에 따라 제거 할 수 있습니다.
- 각 청산 사업의 슬롯 사이트을 계산하는 방법에 대한 정보는 다음을 참조하십시오.
<마진 계산 방법 요약>
| 모델 type |
계산 방법 | 참조 기간 | Longholding 기간 | 목표 신뢰성 레벨 |
매개 변수 /시나리오 빈도 업데이트 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| 파라오 슬롯 | var | 역사적 시뮬레이션 | 250 영업일 | 1 영업일 | 99% | Daily |
| 선물 ・ 선택적 거래 |
예상 부족 (*1) | 역사적 시뮬레이션 | 1,250 영업일 + 스트레스 기간 (*2) | 2 영업일 (*3) | 99% | Daily (*5) |
| 슬롯 사이트 | 예상 부족 | 역사적 시뮬레이션 | 750 영업일 + 스트레스 기간 | 5 영업일 | 99.5% | Daily |
| 예상 부족 | 역사적 시뮬레이션 | 1,250 영업일 + 스트레스 기간 | 5 영업일 (*4) | 99.5% | Daily | |
| 정부 채권의 오버 스토어 거래 | 포마 | 델타 방법 | 1250 영업일 + 스트레스 기간 | 3 영업일 | 99% | Daily |
(*1) 상장 된 재무 파생 거래 중 VAR은 Nikkei Average/Dividend Index Futures 및 상장 된 상품 파생 거래 (두바이 원유 선물 거래 제외, CME 원유 지수 선물 거래, 전기 선물 거래 및 LNG 선물 거래)입니다.
(*2) 귀금속 선물 거래 및 Dojima Perious Metal Futures Trading의 경우 1,250 일의 스트레스 기간은 고려되지 않습니다. 기타 상장 된 상품 파생 거래는 250 영업일이며 두바이 원유 선물 거래, CME 원유 지수 선물 거래, 전기 선물 거래 및 LNG 선물 거래를 제외하고 스트레스 기간을 고려하지 않을 것입니다.
(*3) 상장 된 제품 파생 거래는 전기 선물 거래 및 LNG 선물 거래를 제외한 1 일 영업일이 될 것입니다.
(*4) 고객 (제휴 마케팅 제외)의 경우 영업일 기준 7 일이됩니다.
(*5) 상장 된 재무 파생 거래 중, Nikkei Average/Dividend Index Futures 및 상장 된 상품 파생 상품 (전기 선물 및 LNG 선물 제외)은 매주입니다.
- JSCC는 실제 가격 변동에 따라 각 계정의 슬롯 사이트 요구 사항을 예상 손실과 비교하기 위해 일일 백 테스트를 수행하여 목표 신뢰 수준이 달성되었음을 확인합니다. 백 테스트 결과는 매월 내부 위험 관리 회의에보고되며 분기 별 이사회 및 위험위원회에보고되고 협의하며 매년 조언위원회의 청산 참가자에게 설명됩니다.
<초기 마진에 관한 정보의 투명성 향상 및 고양이를 억제하기위한 조치>
JSCC스트레스 기간 동안 슬롯 사이트의 고양이 급증을 방지하기 위해 고양이성을 억제하는 척도입니다.*의 도입을 통해 위험 감수성과 안정성을 결합한 엄격한 슬롯 사이트 시스템을 유지했습니다.* procyclicity 억제 측정에는 추가 응력 시나리오, 변동성 하한 및 최소 슬롯 사이트 요구 사항 설정이 포함됩니다.
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초기 슬롯 사이트 요약 및 고양이 제어 전략 링크
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평화 거래
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(초기 슬롯 사이트 요약)
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선물 ・
선택적 거래
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(거래 슬롯 사이트 개요)
(procyclicity suppression 측정)
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CDS
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(초기 슬롯 사이트 요약)
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금리 스왑 거래
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(초기 슬롯 사이트 요약)
(procyclicity suppression 측정)
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정부 채권의 오버 스토어 거래
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(초기 슬롯 사이트 요약)
(procyclicity suppression 측정)
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<각 청산 작업에 대한 마진 계산 일정>
평화 거래
*1 활성화 기준이 적용될 때만 스트림. 일본 슬롯 사이트을 부르는 기준은파라오 슬롯를 참조하십시오.
선물 및 옵션 거래
*1 가치와 가격의 차이를 위해서는 일본 엔화 수당이 필요합니다. 다른 슬롯 사이트은 현금 또는 대체 유가 증권으로 입금 될 수 있습니다.
*2 거래 슬롯 사이트 (Money)을 가치 클레어 차이와 지불에 할당하고 거래 슬롯 사이트에 수신 된 가치 클레어 차이와 지불을 사용할 수 있습니다.
*3 활성화 기준이 적용될 때만 스트림. 활성화 기준은선물 및 옵션 슬롯 나라와 관련된 무역 마진를 참조하십시오.
*4 var 슬롯 사이트 계산 매개 변수 파일이 오후 4 시경에 배포 된 후, 가장 최근의 위험 금액은 결제 시스템의 화면에서 확인할 수 있습니다. 표의 계산 기준은 각 참가자의 담보 예금 및 클로즈 아웃/직위와 같은 다양한 선언 세부 사항을 고려하여 보고서를 준비하기 위해 계산됩니다.
CDS
*1 가변 슬롯 사이트 (또는 시장 가치에 따른 결제)에는 일본 엔드의 예금 (정착)이 필요합니다. 다른 슬롯 사이트은 현금 또는 대체 유가 증권으로 입금 될 수 있습니다.
*2 활성화 기준이 적용될 때만 스트리밍됩니다. 일본 슬롯 사이트을 부르는 기준은슬롯 사이트를 참조하십시오.
*3 초기 슬롯 사이트 (Money)을 사용하여 가변 슬롯 사이트 지불금을 지불 할 수 있으며 가변 슬롯 사이트 결제를 사용하여 초기 슬롯 사이트 지불을 지불 할 수 있습니다.
금리 스왑 거래
*1 가변 슬롯 사이트 (또는 시장 가치에 따른 결제)에는 일본 엔드의 예금 (정착)이 필요합니다. 다른 슬롯 사이트은 현금 또는 대체 유가 증권으로 입금 될 수 있습니다.
*2 시장 혼란으로 인해 큰 변동이 발생하고 회사가 정상 슬롯 사이트만으로 위험을 헤지 할 수 없다고 판단하면 진행중인 계산 및 배포됩니다.
*3 초기 슬롯 사이트 (Money)을 사용하여 가변 슬롯 사이트 지불금을 지불 할 수 있으며 가변 슬롯 사이트 결제를 사용하여 초기 슬롯 사이트 지불을 지불 할 수 있습니다.
정부 채권의 오버 스토어 거래
*1 변경 가능한 슬롯 사이트 등은 일본 엔화 수당이 필요합니다. 다른 슬롯 사이트은 현금 또는 대체 유가 증권으로 입금 될 수 있습니다.
*2 FOS 합의의 구성 요소는 정부 채권 과거의 거래 운영을위한 비즈니스 방법입니다 (정부 채권의 오버 스토어 온라인 슬롯) 참조.
*3 여백 요구 사항 시스템의 기준 및 프리미엄 요금은 초기 슬롯 사이트 프리미엄 시스템입니다 (슬롯 머신) 참조.
*4 FOS 지불 후반 보고서와 관련된 FOS 지불.
